Utilizando o phpMyAdmin basta selecionar a opção Export e seguir as etapas.
Caso não utilize o phpMyAdmin, você deve utilizar o comando mysqldump. No DOS este executável está na pasta na qual você instalou o MySQL. No Linux ele pode ser acessado globalmente.
Basta utilizar o comando:
mysqldump -u USERNAME -p DATABASE > DATABASE.sql
Onde USERNAME e DATABASE devem ser substituídos.
Neste exemplo, os dados serão exportados para o arquivo DATABASE.sql.
Após exportar, você pode salvar o arquivo num local seguro ou importar através do phpMyAdmin, ou então através de queries diretas no banco de dados.